Синтетические позиции по опционам

«Синтетические позиции»

Данила Поделитесь опытом создания синтетических позиций, когда лучше использовать и есть ли прибыль от их создания Синтетические позиции — это позиции, которые можно построить, комбинируя опцион и базовый актив в портфеле, получая при этом график прибылей и убытков, полностью аналогичный опционным конструкциям без применения базового актива.

На иллюстрации графически продемонстрирован пример, как комбинируя длинную позицию по опциону call и короткую позицию по базовому активу, можно получить PL, абсолютно эквивалентный длинной позиции по опциону put Общая формула для построения синтетических опционных конструкций выглядит таким образом: Из формулы можно получить рецепт для построения синтетического синтетические позиции по опционам call, синтетического опциона put и синтетического базового актива.

синтетические позиции по опционам

На практике синтетические позиции используются 1 для построения арбитражных опционных стратегий Поскольку один и тот же инструмент можно построить как обычным способом, так и из набора других инструментов, на рынке периодически будут возникать ситуации, когда позицию по синтетические позиции по опционам инструменту выгодно открыть одним способом, а противоположную синтетические позиции по опционам.

Естественно, в обоих случаях для практического применения синтетических конструкций потребуется использование торговых автоматов, которые в состоянии обсчитывать ситуацию в реальном времени и без существенных задержек выставлять заявки в систему одновременно по нескольким инструментам.

опционы 60 секунд это

Еще по теме