Халл джон к опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.

халл джон к опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

российский рынок производных финансовых инструментов

PDF Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: It is sometimes hard for me to believe that the first edition of this book was only pages and 13 chapters long! Over the last 15 years I have had to expand and adapt the book to keep up with the fast pace of change in derivatives markets.

Options, Futures, and Other Derivatives

Like earlier editions, the book serves several markets. It is appropriate for graduate courses in business, economics, and financial engineering.

курс обучения торговле бинарными опционами

It can be used on advanced undergraduate courses when students have good quantitative skills. Many practitioners involved in derivatives markets find the book useful.

Аннотация издательства

I am pleased that half the purchasers of the book have historically been analysts, traders, and other market practitioners. One of the key decisions that must be made by an author who is writing in the area of derivatives concerns the use of mathematics.

Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка—Шоулза—Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.

If the level of mathematical sophistication is too high, the material is Ukely to be inaccessible to many students and practitioners. If it is too low, some important issues will inevitably be treated in a rather superficial way.

Аннотация к книге "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты"

I have tried to be particularly careful about the way I use both mathematics and notation in the book. Nonessential mathematical material has been either eliminated or included in end-of-chapter appendices and in the technical notes on my website. Concepts that are likely to be new to many readers have халл джон к опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты explained carefully, and many numerical examples have been included.

The book provides a comprehensive treatment of derivatives and risk management.

халл джон к опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

It assumes that the reader has taken introductory courses in finance and in probability and statistics. No prior knowledge of options, futures contracts, swaps, or other derivative instruments is assumed.

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

It is not therefore necessary for students to take an elective course in investments prior to taking a course based on this book. There are many different ways Халл джон к опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, Futures, and Other Derivatives can be used in the classroom.

квадрат ганна в бинарных опционах бинарные опционы работа отзывы

Instructors teaching a first course in derivatives may wish to spend most time on the first half of the book; those teaching more advanced courses will find that many different combinations of chapters in the second half of the book can be used.

I find the material in Chapter 32 works well at the end of either an introductory or an опционы право аренды course.

Еще по теме